Beta vērtība vienāda ar 1,0 Akcijai ar beta vērtību 1,0 ir sistemātisks risks. Tomēr beta aprēķins nevar atklāt nekādu nesistemātisku risku.
Vai beta versija ir sistemātisks vai nesistemātisks risks?
Beta ir standarta CAPM sistemātiskā riska mērs Tā mēra vērtspapīra atdeves tendenci virzīties paralēli akciju tirgus atdevei kopumā. Viens veids, kā domāt par beta versiju, ir vērtspapīra nepastāvības rādītājs attiecībā pret tirgus nepastāvību.
Kāda veida risku beta var pateikt?
Beta un sistemātiskais risks
Beta ir akciju nepastāvības rādītājs attiecībā pret tirgu. Tas būtībā mēra relatīvo risku, kas saistīts ar noteiktu akciju vai sektora turēšanu attiecībā pret tirgu.
Ko nozīmē β risks?
Beta ir akcijas nepastāvības rādītājs attiecībā pret kopējo tirgu … Ja akcijas kustas mazāk nekā tirgus, akciju beta ir mazāka par 1,0. Tiek uzskatīts, ka augstas beta akcijas ir riskantākas, taču tām ir lielāks atdeves potenciāls; akcijas ar zemu beta versiju rada mazāku risku, bet arī mazāku atdevi.
Vai beta versija mēra visu veidu risku?
To parasti izmanto kā gan sistemātiskā riska, gan darbības rādītāju. cenu izmaiņas salīdzinājumā ar tirgu. Ja akciju beta versija ir lielāka par 1, tā ir nepastāvīgāka nekā kopējais tirgus.
