Tāpat kā daudzi citi riska statistikas dati, jo augstāks Calmar koeficients, jo labāk, ja viss, kas pārsniedz 0,50, tiek uzskatīts par labu. Calmar attiecība 3,0 pret 5,0 ir patiešām laba.
Kāda ir laba Sortino koeficienta vērtība?
Parasti Sortino koeficients 2 un vairāk tiek uzskatīts par ideālu. Tādējādi šī ieguldījuma likme 0,392 ir nepieņemama.
Kā jūs interpretējat Calmar attiecību?
Calmar koeficients mēra fonda darbības rezultātus, pamatojoties uz risku,. Augstāks Calmar koeficients norāda, ka fonda ienesīgums nav bijis pakļauts lielam izņemšanas riskam. No otras puses, zemāka Calmar attiecība liecina, ka izņemšanas risks ir lielāks.
Kas ir labs RoMaD?
Praksē investori vēlas redzēt maksimālo izņemšanu, kas ir puse no portfeļa gada atdeves vai mazāka Tas nozīmē, ka, ja maksimālā izņemšana noteiktā laika posmā ir 10%, investori vēlas atdeve 20% (RoMaD=2). Tātad, jo lielāka ir fonda līdzekļu izņemšana, jo lielākas cerības uz peļņu.
Kā aprēķināt mārciņu attiecību?
Sterliņu mārciņu koeficients ir vienāds ar vidējo gada peļņas likmi pēdējo trīs kalendāro gadu laikā, kas dalīta ar vidējo maksimālo gada izņemšanu katrā no šiem trim gadiem plus 10%.
