Neobjektīva nejauša pastaiga (jebkurā skaitā dimensiju) ir martingeila piemērs. … Tādējādi šī secība ir martingeils. Ļaujiet Y =X 2 − n kur X ir spēlētāja laime no iepriekšējā piemēra. Tad secība { Y : n=1, 2, 3, … } ir martingeils.
Vai nejauša pastaiga ar driftu ir martingeils?
1.7. Piemēri: izlases pastaiga ir martingeils, ja tai nav nekādas novirzes. Viens vispārīgs veids, kā iegūt martingālu, ir sākt ar gadījuma lielumu F(ω) un definēt Ft=E[F | Ft].
Kā noteikt, vai tas ir martingeils?
Kopumā if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) kur (Xt, ℱt) ir martingeils un bt ir izmērāms ℱt, tad Yt ir arī martingeils ar cieņu ℱt
Kas ir nejaušas pastaigas modelis?
1. Viens no vienkāršākajiem un tomēr svarīgākajiem modeļiem laikrindu prognozēšanā ir nejaušās pastaigas modelis. Šis modelis pieņem, ka katrā periodā mainīgais veic nejaušu soli prom no iepriekšējās vērtības un soļi ir neatkarīgi un identiski sadalīti izmērā(“i.i.d.”).
Vai asimetriskā nejauša pastaiga ir martingeils?
Asimetriska nejauša pastaiga
ir martingeils. Galvenais ir tas, ka termins \(n(p-q)) kompensē novirzi un "atjauno godīgumu ".
